[Seminario] INVITACIÓN SEMINARIO MODELAMIENTO ESTOCÁSTICO, MIÉRCOLES 16 DE ENERO A LAS 12:00 HRS.

Maria Ines Rivera mrivera en dim.uchile.cl
Mar Ene 15 07:50:03 -03 2019



Estimados Académicos(as) y Alumnos(a),

se les invita para este miércoles 16 de enero a las 12:00 hrs, al 
Seminario Modelamiento Estocástico, el cual tendrá en la Sala de 
Seminarios John Von Neumann CMM, Torre Norte, 7mo piso de Beauchef 851.**

*SEMINARIO

* ***MODELAMIENTO ESTOCÁSTICO*
***
EXPOSITOR*
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*Gonzalo Contador*
*University of Wisconsin Madison, USA*
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*TITULO*

*Estimación de variación total y volatilidad en modelos unificados de 
GARCH-Ito con saltos.

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*Resumen: *

Los modelos discretos de GARCH y continuos de Drift-Difusión son 
ampliamente utilizados en campos como finanzas y neurociencia. El modelo 
GARCH-Ito, introducido recientemente por Wang y Kim, superpone un modelo 
GARCH en tiempos discretos en el modelo de Ito para la volatilidad 
instantánea. En este trabajo, se propone una metodología conjunta para 
la estimación de la variación cuadratica para trayectorias con 
discontinuidades, utilizando criterios basados en Wavelets de Dauchiebis 
para estimación de magnitud y locación de saltos y una relación 
iterativa para la estimación de volatilidad integrada y se analiza el 
comportamiento de este procedimiento en presencia de data con ruido.

Miércoles 16 de enero a las 12:00 hrs, Sala de Seminarios John Von 
Neumann CMM, Torre Norte, 7mo piso de Beauchef 851.

Esperando contar con su presencia, les saluda,

Ma. Inés Rivera
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